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分析対象のポートフォリオ
分析対象のポートフォリオの構成は下記のとおりです。
登録済みのポートフォリオ
| ティッカー | 会社名 | 保有割合 (%) | |
|---|---|---|---|
| VOO |
Vanguard S&P 500 ETF
|
50.0% |
|
| VCLT |
Vanguard Long-Term Corpor…
|
50.0% |
|
上記の銘柄構成にて分析可能な期間を示します。
構成銘柄の検討
銘柄どうしの関係の強さ
分散投資ができているか相関係数により判断します。
銘柄どうしの「相関係数の一覧」を下の表にまとめます。
表の見方は、こちらをご覧ください。
相関係数の判断基準は、次の「相関係数の基準」に示しています。
相関係数の一覧
相関係数の基準
「相関係数の一覧」に出てくる数字(相関係数)をどう解釈すればいいかの「目安」を示しています。
この数字をもとに「この組み合わせはリスクを減らせそうか」を考えるヒントになります。
※ 有意水準5%（p < 0.05）をデフォルトの基準としています。基準の算出根拠はこちらを参照願います。
相関係数の目安
| 分散投資効果の目安（例） | 関係の強さの傾向 | 相関係数の範囲 （有意水準5%） |
相関係数の範囲 （有意水準10%） |
相関係数の範囲 （有意水準1%） |
|---|---|---|---|---|
| 分散効果はほとんど期待できない | 強い正の相関 | 1.0 ～ 0.514 | 1.0 ～ 0.441 | 1.0 ～ 0.641 |
| 限定的な分散効果 | 中程度〜弱い相関 | 0.514 ～ 0.0 | 0.441 ～ 0.0 | 0.641 ～ 0.0 |
| 高い分散効果が期待できる | 相関なし | r = 0.0 | r = 0.0 | r = 0.0 |
| 良好な分散効果 | 逆の動き（負の相関） | 0 ～ -1 | 0 ～ -1 | 0 ～ -1 |
データ数：15
相関関係の算出区間
「相関係数の一覧」の相関係数を計算した期間（どの年のデータを使ったか）について示します。 下のグラフの中で赤く塗られた部分が、相関を計算した対象期間です。
なお、グラフ中の数値は銘柄毎でリターンの絶対値の最大値を1として表示しています(規格化)。 「相関係数の一覧」の相関係数は、規格化は行っておらずそのままのリターンの値を使用しています。
算出区間
リターンの計算条件
「相関係数の一覧」を作成する際の条件を示します。
計算条件
| 表示区間 | 2010年 〜 2024年 |
|---|---|
| リターン計算時の通貨 | 円換算 |
| リターンの種類 | トータルリターン |
計算オプション機能
条件を変えてもう一度相関行列を計算したい場合は、下のフォームから設定を変更できます。 たとえば、計算する期間を短くしたり、円ではなくドルで見たりすることができます。